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dc.contributor.advisorHax, Herbert
dc.contributor.authorRead, Oliver
dc.date.accessioned2021-02-08T13:21:39Z
dc.date.available2021-02-08T13:21:39Z
dc.date.issued1998-12-18
dc.identifier.urihttps://hlbrm.pur.hebis.de/xmlui/handle/123456789/9
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25716/pur-20
dc.language.isode
dc.publisherUniversität zu Köln
dc.subjectValue-at-Risk, Market Risk
dc.titleParametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk
dc.title.alternativeParametric Value-at-Risk Models
dc.typeDissertation
dcterms.accessRightsopen access


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